Egiantz handieneko estimazio: berrikuspenen arteko aldeak
Ezabatutako edukia Gehitutako edukia
No edit summary |
No edit summary Etiketak: 2017 wikitestu editorearekin Disambiguation links |
||
1. lerroa:
[[Estatistika|Estatistikan]], '''egiantz handieneko''' '''estimazioa''' ('''EMV''' eta, batzuetan, '''MLE''' izenez ere ezaguna ingelesezko siglengatik) eredu bat egokitzeko eta bere parametroak estimatzeko metodo arrunta da, behatutako datu batzuk kontuan hartuta. Hori [[probabilitate-funtzio]] bat maximizatuz lortzen da, horrela, suposatutako eredu estatistikoaren arabera, behatutako datuak ziurrenak izan daitezen. Probabilitate-funtzioa maximizatzen duen parametro-espazioko puntuari, probabilitate maximoaren estimazioa deitzen zaio<ref>Rossi, Richard J. (2018). ''Mathematical Statistics : An Introduction to Likelihood Based Inference''. New York: John Wiley & Sons. p. 227. [[:en:Special:BookSources/978-1-118-77104-4|ISBN <bdi>978-1-118-77104-4</bdi>.]]</ref>. Probabilitate maximoaren logika, izan ere, intuitiboa eta malgua da, eta, beraz, metodoa [[Inferentzia estatistiko|inferentzia estatistikorako]] bide nagusi bihurtu da<ref>[[:en:David_Forbes_Hendry|Hendry, David F]].; Nielsen, Bent (2007). ''Econometric Modeling: A Likelihood Approach''. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13128-3</ref><ref>Chambers, Raymond L.; Steel, David G.; Wang, Suojin; Welsh, Alan (2012). ''Maximum Likelihood Estimation for Sample Surveys''. Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-1-58488-632-7</ref><ref>[[:en:Michael_D._Ward|Ward, Michael Don]]; Ahlquist, John S. (2018). ''Maximum Likelihood for Social Science : Strategies for Analysis''. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-18582-1</ref>.
Probabilitate funtzioa [[deribagarria]] bada, maximoak aurkitzeko deribatuaren proba aplika daiteke. Zenbait kasutan, probabilitate funtzioaren lehen mailako baldintzak analitikoki ebatz daitezke; adibidez, erregresio lineal eredu baterako karratu txikienen estimatzaileak probabilitatea maximizatzen du behatutako emaitza guztiek [[bariantza]] bereko banaketa Normalak dituztela suposatzen denean<ref>Press, W.H.; Flannery, B.P.; Teukolsky, S.A.; Vetterling, W.T. (1992). "[https://books.google.com/books?id=gn_4mpdN9WkC&pg=PA651 Least Squares as a Maximum Likelihood Estimator]". ''Numerical Recipes in FORTRAN: The Art of Scientific Computing'' (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 651–655. ISBN 0-521-43064-X</ref>.
[[Bayesen teorema|Bayesen]] inferentziaren ikuspegitik, MLE, oro har, a posteriori maximoaren (MAP) estimazioaren baliokide da, aldez aurretiko [[Banaketa uniforme (argipena)|banaketa uniformeekin]] (edo aldez aurretiko banaketa normal bat infinituaren desbideratze estandarra duena). Inferentzia frekuentzian, MLE muturreko estimatzaile baten kasu berezia da, funtzio objektiboa egiantza izanik.
== Historia ==
| |||